Construction of stationary time series via the Gibbs sampler with application to volatility models

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Pitt, Michael K. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Walker, Stephen G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Coventry Dep. of Economics, Univ. of Warwick 2001
Schriftenreihe:	Warwick economic research papers 595
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