A flexible parametric GARCH model with an application to exchange rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of applied econometrics
Weitere Verfasser:	Wang, Kai-li (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	ARCH-Modell > Devisenmarkt > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Journal of applied econometrics
ISSN:	0883-7252