How accurate are value-at-risk models at commercial banks?

Literaturverz. S. 15 - 16

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Berkowitz, Jeremy (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	O'Brian, James (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Washington, DC Div. of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board 2001
Schriftenreihe:	Finance and economics discussion series 2001-31
Schlagworte:	Portfolio-Management > Bank > Schätzung > USA > Risikomaß > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Literaturverz. S. 15 - 16
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/200131/200131pap.pdf Internetausg.: http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/200131/200131pap.ps
Beschreibung:	27, 5 S graph. Darst