A multivariate GARCH analysis of equity returns and volatility in Asian equity markets

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Worthington, Andrew Charles (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Higgs, Helen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Brisbane, Qld: School of Economics and Finance 2001
Schriftenreihe:Discussion papers in economics, finance and international competitiveness 89
Schlagworte:
1988-2000 > Kapitaleinkommen > Volatilität > ARCH-Modell > Schwellenländer > Aktienmarkt > Asien > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:12 S