On the construction of finite dimensional realizations for nonlinear forward rate models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Björk, Tomas (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Landén, Camilla (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Stockholm 2000
Schriftenreihe:	SSE/EFI working paper series in economics and finance 420
Schlagworte:	Zinsderivat > Stochastischer Prozess > Theorie > Zustandsraummodell > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverz. S. 31 - 32 Internetausg.: http://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0420.pdf
Beschreibung:	32 S