A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Ang, Andrew (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Piazzesi, Monika (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Cambridge, Mass. NBER 2001
Schriftenreihe:NBER working paper series 8363
Schlagworte:
Rentenmarkt > Theorie > Wirkungsanalyse > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 30 - 31
Internetausg.: http://dsl.nber.org/papers/w8363.pdf - lizenzpflichtig
Beschreibung:49 S
graph. Darst