Bayesian estimation of NIG-parameters by Markov chain Monte Carlo methods

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Lillestøl, Jostein (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Berlin Sonderforschungsbereich 373 2000
Schriftenreihe:Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373 Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse 2000,112
Schlagworte:
Schätztheorie > Bayes-Statistik > Markov-Kette > Monte-Carlo-Simulation > Theorie > Statistische Verteilung > Schätzung > Finanzmarkt > Börsenkurs > Kapitaleinkommen > Großbritannien > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://sfb.wiwi.hu-berlin.de/papers/2000/dpsfb2000112.pdf.zip
Beschreibung:18 S
graph. Darst
21 cm