Identification of dynamic economic models from reduced form VECM structures an application of covariance restrictions

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rasche, Robert H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	St. Louis, MO Federal Reserve Bank of St. Louis 2000
Schriftenreihe:	Research Division working papers 2000,011A
Schlagworte:	VAR-Modell > Geldnachfrage > Theorie > Kointegration > Arbeitspapier > Graue Literatur
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