Identification of dynamic economic models from reduced form VECM structures an application of covariance restrictions

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Rasche, Robert H. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: St. Louis, MO Federal Reserve Bank of St. Louis 2000
Schriftenreihe:Research Division working papers 2000,011A
Schlagworte:
VAR-Modell > Geldnachfrage > Theorie > Kointegration > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:32 Bl
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