The measurement of market risk modelling of risk factors, asset pricing, and approximation of portfolio distributions

Zugl.: St. Gallen, Univ., Diss., 1999

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Moix, Pierre-Yves (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin, Heidelberg u.a. Springer 2001
Schriftenreihe:	Lecture notes in economics and mathematical systems 504
Schlagworte:	Financial futures > Mathematical models > Risk management > Options (Finance) > Prices > Capital assets pricing model > Portfolio management > Options Finance > Hochschulschrift > Portfolio Selection > Marktrisiko > Risikomanagement > Risiko > Messung > Finanzmathematik
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