Do option markets correctly price the probabilities of movement of the underlying asset?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Aït-Sahalia, Yacine (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Yubo (VerfasserIn), Yared, Francis (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Theorie > Schätzung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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