The economic value of volatility timing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of finance
1. Verfasser:	Fleming, Jeff (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kirby, Chris (VerfasserIn), Ostdiek, Barbara (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	1983-1997 > Optionspreistheorie > Volatilität > ARCH-Modell > Theorie > Index-Futures > Indexanleihe > Rohstoffderivat > Schätzung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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