Forward rate dependent Markovian transformations of the Heath-Jarrow-Morton term structure model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Chiarella, Carl (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kwon, Oh Kang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2001
Schlagworte:
Zinsstruktur > Zinsderivat > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Finance and stochastics
ISSN:0949-2984