Statistical inference in cointegrated vector autoregressive models with nonlinear time trends in cointegrating relations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric theory
1. Verfasser:	Saikkonen, Pentti (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	ARCH-Modell > Schätztheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Econometric theory
ISSN:	0266-4666