Expectation puzzles, time-varying risk premia, and dynamic models of the term structure

Literaturverz. S. 30 - 32

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Dai, Qiang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Singleton, Kenneth J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Cambridge, Mass. NBER 2001
Schriftenreihe:NBER working paper series 8167
Schlagworte:
Zinsstruktur > Risikoprämie > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Zusammenfassung:Literaturverz. S. 30 - 32
Beschreibung:Internetausg.: http://dsl.nber.org/papers/w8167.pdf - lizenzpflichtig
Beschreibung:32 S
graph. Darst., Tab