Option prices with stochastic interest rates Black/Scholes and Ho/Lee unified

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Wilhelm, Jochen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Passau Univ., Wirtschaftswiss. Fak. 2001
Ausgabe:	2. draft
Schriftenreihe:	Passauer Diskussionspapiere / Universität Passau, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Series in business administration Discussion paper B-8-01
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > Zinsstruktur > Stochastischer Prozess > Vergleich > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur > Optionspreis > Preisbildung > Stochastisches Modell
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Beschreibung
Beschreibung:	23 Bl