Hedging lookback and partial lookback options using Malliavin calculus

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied mathematical finance
1. Verfasser: Bermin, Hans-Peter (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2000
Schlagworte:
Black-Scholes-Modell > Theorie > Optionspreistheorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Applied mathematical finance
ISSN:1350-486X