Volatility dynamics under duration-dependent mixing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Maheu, John M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: McCurdy, Thomas H. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2000
Schlagworte:
Portfolio-Management > Währungsrisiko > Volatilität > Markov-Kette > ARCH-Modell > Theorie > USA > Risikomaß > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Journal of empirical finance
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:0927-5398