The empirical performance of alternative extreme value volatility estimators

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Li, Kai (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Weinbaum, David (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: New York, NY 2000
Schriftenreihe:Working paper series / New York University, Salomon Center, Leonard N. Stern School of Business 01,2
Schlagworte:
Volatilität > Schätztheorie > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:41 S