Implied and local volatilities under stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Lee, Roger W. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2001
Schlagworte:	Stochastischer Prozess > Volatilität > Risikoprämie > Optionspreistheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: International journal of theoretical and applied finance
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0219-0249