Asymmetric-nested GARCH models, trading volume, and return volatility an empirical study of the Taiwan stock market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Advances in investment analysis and portfolio management
1. Verfasser:	Tsai, Li-ju (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yeh, Yin-hua (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2000
Schlagworte:	1991-1996 > Kapitaleinkommen > Aktienmarkt > Volatilität > Handelsvolumen der Börse > ARCH-Modell > Schätzung > Taiwan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Advances in investment analysis and portfolio