Using simulated currency rainbow options to evaluate covariance matrix forecasts

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Byström, Hans N. E. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Lund 2000
Schriftenreihe:Working paper series / Department of Economics, School of Economics and Management, University of Lund 2000,17
Schlagworte:
Prognoseverfahren > Devisenoption > Varianzanalyse > GARCH > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 16 - 17
Beschreibung:17 S
graph. Darst
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