A mathematical programming with equilibrium constraints approach to the implied volatility surface of American options

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Huang, Jacqueline (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pang, Jong-Shi (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2000
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:In: The journal of computational finance
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:1460-1559