Heteroscedasticity in stock returns data revisited volume versus GARCH effects

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Omran, M. F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	McKenzie, Eddie (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2000
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Handelsvolumen der Börse > ARCH-Modell > Theorie > Großbritannien > Heteroskedastizität > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Applied financial economics
ISSN:	0960-3107