Information et volatilité du contrat à terme notionnel négocié sur le MATIF

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Veröffentlicht in:Université Paris-Val-de-Marne. Groupe de Recherche et d'Analyse Institutions et Conventions Economiques Cahiers du GRATICE
1. Verfasser: Dubreuille, Stéphane (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:fre
Veröffentlicht: 1999
Schlagworte:
Futures > Derivat > Volatilität > Wirtschaftsindikator > Frankreich > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Cahiers du GRATICE
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