Smiles, skews, implied distributions and market expectations from option prices the case of American equity options

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Allen, Aidan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Alles, Lakshman (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Perth School of Economics and Finance, Curtin Univ. of Technology, Curtin Business School 2000
Schriftenreihe:	Working paper series / School of Economics and Finance, Curtin University of Technology, Curtin Business School 2000,37
Schlagworte:	1995-1999 > Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > Volatilität > Börsenkurs > Optionsanleihe > Australien > Arbeitspapier > Graue Literatur
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