Understanding the default-implied volatility for credit spreads

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Veröffentlicht in:The journal of derivatives
1. Verfasser: Zheng, C. K. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2000
Schlagworte:
Optionsgeschäft > Swap > Insolvenz > Finanzanalyse > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: The journal of derivatives
Beschreibung:Graph. Darst
ISSN:1074-1240