Numerical methods for stochastic control problems in continuous time

Numerical methods for stochastic control problems in continuous time

Includes bibliographical references and index

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Kushner, Harold J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Dupuis, Paul (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: New York, Berlin, Heidelberg Springer 2001
Ausgabe:Second edition
Schriftenreihe:Applications of mathematics 24
Schlagworte:
Numerisches Verfahren > Stochastischer Prozess > Markov-Kette > Theorie > Stochastic control theory > Markov processes > Numerical analysis > Bibliographie enthalten > Lehrbuch > Stochastische Kontrolltheorie
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
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Inhaltstext
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Beschreibung
Zusammenfassung:Includes bibliographical references and index
Beschreibung:Includes bibliographical references and index
Hier auch später erschienene, unveränderte Nachdrucke
Beschreibung:xii, 475 Seiten
Illustrationen
25 cm
ISBN:0387951393
0-387-95139-3
9780387951393
978-0-387-95139-3
9781461265313
978-1-4612-6531-3