A test for constant correlations in a multivariate GARCH model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Tse, Yiu Kuen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2000
Schlagworte:	ARCH-Modell > Theorie > Korrelation > Aufsatz in Zeitschrift
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