Markov-switching and stochastic volatility diffusion models of short-term interest rates

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Smith, Daniel R. (VerfasserIn)
Körperschaft:	University of British Columbia Finance Division (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Vancouver, British Columbia UBC Finance Div. 2000
Schriftenreihe:	Finance working papers 00,5
Schlagworte:	1964-1996 > Zins > Zinsstruktur > Markov-Kette > Volatilität > Theorie > Maximum-Likelihood-Schätzung > Schätzung > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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