Improving grid-based methods for estimating value at risk of fixed-income portfolios

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Gibson, Michael S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pritsker, Matthew (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Washington, DC Div. of Research & Statistics, Federal Reserve Board u.a. 2000
Schriftenreihe:	Finance and economics discussion series 2000-25
Schlagworte:	Portfolio-Management > Anleihe > Derivat > Schätztheorie > Theorie > Risikomaß > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.:http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2000/200025/200025pap.pdf
Beschreibung:	29, 6 S graph. Darst