Fixed-income securities : dynamic methods for interest rate risk pricing and hedging

Fixed-income securities dynamic methods for interest rate risk pricing and hedging

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Martellini, Lionel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Priaulet, Philippe (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Chichester, Weinheim u.a. Wiley 2001
Schriftenreihe:Wiley finance series
Schlagworte:
Anleihe > Zinsrisiko > Hedging > Theorie > Fixed-income securities > Mathematical models > Pricing > Hedging (Finance) > Mathematisches Modell > Einkommenssicherung > Preisbildung
Online Zugang:Inhaltsverzeichnis
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Publisher description
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Beschreibung
Beschreibung:Includes bibliographical reference p. [243] - 251 and index
Beschreibung:XV, 254 S
graph. Darst
ISBN:0471495026
0-471-49502-6