Comparing mean reverting versus pure diffusion interest rate processes in valuing postponement options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The quarterly review of economics and finance
1. Verfasser:	Spahr, Ronald W. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Schwebach, Robert G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1998
Schlagworte:	Betriebliche Investitionstheorie > Optionspreistheorie > Zinsstruktur > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: The quarterly review of economics and finance
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	1062-9769