State dependent correlation and lead-lag relation when volatility of markets is large evidence from the US and Asian emerging markets
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| Veröffentlicht in: | Journal of economic development |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
1999
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| Schlagworte: |
1986-1997
> Wertpapierhandel
> Börsenkurs
> Volatilität
> Schwellenländer
> ARCH-Modell
> USA
> Asien
> Hongkong
> Japan
> Südkorea
> Malaysia
> Philippinen
> Singapur
> Thailand
> Taiwan
> Aufsatz in Zeitschrift
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Tag hinzufügen | Beschreibung: | In: Journal of economic development |
|---|---|
| Beschreibung: | Graph. Darst |
| ISSN: | 0254-8372 |