Linkages among asset markets in the United States tests in a bivariate GARCH framework

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Darbar, Salim M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Deb, Partha (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Washington, DC Internat. Monetary Fund, African Dep. 1999
Schriftenreihe:	IMF working paper 99/158
Schlagworte:	Finanzmarkt > Zeitreihenanalyse > ARCH-Modell > Kausalanalyse > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Auch im Internet unter der Adresse http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp99158.pdf verfügbar
Beschreibung:	25 S graph. Darst