Efficient method of moments estimation of the Longstaff and Schwartz interest rate model

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Berg Jensen, M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Aarhus 2000
Schriftenreihe:	Working paper series / Centre for Analytical Finance, University of Aarhus 52
Schlagworte:	Zinsderivat > Theorie > Momentenmethode > Arbeitspapier > Graue Literatur
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