Efficient method of moments estimation of the Longstaff and Schwartz interest rate model

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Berg Jensen, M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Aarhus 2000
Schriftenreihe:Working paper series / Centre for Analytical Finance, University of Aarhus 52
Schlagworte:
Zinsderivat > Theorie > Momentenmethode > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:24 S
graph. Darst