Selecting hedge ratio maximizing utility or adjusting portfolio's beta

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Boveroux, Philippe (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Minguet, Albert (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	1993-1995 > Portfolio-Management > Investitionsrisiko > Hedging > Derivat > Betafaktor > Theorie > Schätzung > Frankreich > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: Applied financial economics
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	0960-3107