A reexamination of ex ante pricing of currency risk in the Japanese stock market a pricing kernel approach

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Baba, Naohiko (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Tokyo Inst. for Monetary and Economic Studies 2000
Schriftenreihe:	IMES discussion paper series 2000,4
Schlagworte:	Währungsrisiko > Arbitrage Pricing > CAPM > Schätzung > Börsenhandel > Japan > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverz. S. 24 - 28
Beschreibung:	49 S graph. Darst