LP valuation of exotic American options exploiting structure

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Dempster, Michael A. H. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hutton, J. P. (VerfasserIn), Richards, Donald G. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1998
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Mathematische Optimierung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:LP = linearprogram
In: The journal of computational finance
ISSN:1460-1559