Finite sample properties of one-step, two-step and bootstrap empirical likelihood approaches to efficient GMM estimation

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Inkmann, Joachim (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Konstanz Univ., Center of Finance and Econometrics 2000
Schriftenreihe:Discussion paper series / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz 00/03
Schlagworte:
Theorie > Momentenmethode > Arbeitspapier > Graue Literatur
Online Zugang:http://econometrics.wiwi.uni-konstanz.de/CoFE/Papers/dp00_03.pdf
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 28 - 29
Beschreibung:29 S
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