Estimation of the ARFIMA (p, d, q) fractional differencing parameter (d) using the classical rescaled adjusted range technique

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Ellis, Craig (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	Theorie > ARMA-Modell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	ARFIMA = Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average In: International review of financial analysis
ISSN:	1057-5219