Interst rate derivatives in a Duffie and Kan model with stochastic volatility an Arrow-Debreu pricing approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of derivatives research
1. Verfasser:	Nunes, Jo~ao Pedro Vidal (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Clewlow, Les (VerfasserIn), Hodges, Stewart D. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	Zinsderivat > Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on Topic in hedge fund research	2011	14.2011,2
Special issue on Advances oin mean variance hedgeing	2009	12.2009,1
Credit risk and credit derivatives : special issue	1998	2.1998,2/3