Interst rate derivatives in a Duffie and Kan model with stochastic volatility an Arrow-Debreu pricing approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of derivatives research
1. Verfasser: Nunes, Jo~ao Pedro Vidal (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Clewlow, Les (VerfasserIn), Hodges, Stewart D. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1999
Schlagworte:
Zinsderivat > Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:In: Review of derivatives research
ISSN:1380-6645