Tests for non-linear dynamics in systems of non-stationary economic time series the case of short-term US interest rates

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Jones, Barry E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nesmith, Travis D. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Washington, DC Board of Governors of the Federal Reserve System 1999
Schriftenreihe:	Finance and economics discussion series 1999-55
Schlagworte:	1971-1997 > Nichtparametrisches Verfahren > Kointegration > Theorie > Schätzung > Zins > Staatspapier > Commercial Paper > USA > Geldmarktpapier > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverz. S. 24 - 27 Internetausg.:http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1999/199955/199955pap.pdf
Beschreibung:	39, 4 S graph. Darst