No-arbitrage option pricing new evidence on the validity of the martingale property

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Brenner, Menachem (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Eom, Young Ho (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	New York, NY 1997
Schriftenreihe:	Working paper series / New York University, Salomon Center, Leonard N. Stern School of Business 97,10
Schlagworte:	1993-1994 > Optionspreistheorie > Nichtparametrisches Verfahren > Schätztheorie > Theorie > Martingal > Schätzung > Index-Futures > USA
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Beschreibung
Beschreibung:	35 S graph. Darst