A path integral approach to derivative security pricing, [Teil] 1, Formalism and analytical results

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Bennati, Eleonora (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rosa-Clot, Marco (VerfasserIn), Taddei, Stefano (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Derivat > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: International journal of theoretical and applied finance
ISSN:	0219-0249