Fourth moment structure of a family of first-order exponential GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	He, Changli (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Teräsvirta, Timo (VerfasserIn), Malmsten, Hans (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Stockholm 1999
Schriftenreihe:	SSE/EFI working paper series in economics and finance 345
Schlagworte:	ARCH-Modell > Theorie > Momentenmethode > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	24 S graph. Darst