Managing banks' duration gaps when interest rates are stochastic and equity has limited liability

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
1. Verfasser:	Duan, J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sealey, C. W. (VerfasserIn), Yan, Y. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1999
Schlagworte:	Zinsrisiko > Messung > Bilanzstrukturmanagement > Optionspreistheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	In: International review of economics & finance
ISSN:	1059-0560