B-mixing and moment properties of various GARCH, stochastic volatility and ACD models

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Carrasco, Marine (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chen, Xiaohong (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Paris 1999
Schriftenreihe:Série des documents de travail du CREST 9941
Schlagworte:
ARCH-Modell > Stochastischer Prozess > Volatilität > Theorie > Amtsdruckschrift > Arbeitspapier > Graue Literatur
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